В первую очередь нужно досконально изучить документацию на официальном портале разработчиков, там база знаний довольно обширная. Начни с простых индикаторных стратегий, чтобы понять механику исполнения ордеров, и обязательно прогоняй любую идею через исторический тестер, прежде чем выпускать скрипт на реальный счет.